Modely ekonomických a finančních časových řad

Skripta představují průvodce metodami modelování ekonomických a finančních časových řad. Publikace je primárně určena studentům magisterských programů na Vysoké škole ekonomické v Praze, ale poslouží každému, kdo se začíná orientovat v problematice časových řad. Skripta propojují teoretické základy s praktickými aplikacemi v softwaru EViews. Každá kapitola kombinuje matematickou definici pojmů, vysvětlení metodologie a názorné řešené příklady na reálných ekonomických datech. Čtenář se tak naučí nejen odhadovat modely a konstruovat predikce, ale také kriticky vyhodnocovat výsledky. Skripta začínají opakováním základů časových řad – jejich dekompozice na trendovou, sezónní a náhodnou složku. Následují kapitoly věnované Box-Jenkinsově metodologii pro jednorozměrné modely AR, MA, ARMA, ARIMA a SARIMA. Studenti se naučí analyzovat korelační strukturu, testovat stacionaritu a konstruovat předpovědi. Významná část je věnována pokročilým tématům: modelování volatility pomocí ARCH a GARCH modelů (klíčových pro finanční časové řady), frakcionálně integrované procesy s dlouhou pamětí (ARFIMA) a analýza sezónnosti včetně metod sezónního očišťování. Druhá polovina publikace se zaměřuje na vícerozměrné modely časových řad. Podrobně jsou probírány modely VAR, VARMA, ARDL a analýza kauzálních vztahů podle Grangera. Zvláštní pozornost je věnována kointegraci nestacionárních časových řad a modelům korekce chyby (ECM/VECM), které umožňují odlišit krátkodobé a dlouhodobé vztahy mezi ekonomickými proměnnými. Závěrečné kapitoly jsou věnovány systémům dynamických simultánních rovnic. Každá kapitola obsahuje řešené příklady s podrobným postupem v EViews, příklady k procvičení a kontrolní otázky pro zopakování. Velkou předností je propojení teorie s praxí – všechny metody jsou demonstrovány na reálných datech.

ISBN:	978-80-245-2579-2
EAN:	9788024525792
Doporučená cena:	346 Kč
Počet stran	182 stran
Rozměr	210x297 mm
Datum vydání	09. 02. 2026
Pořadí vydání	1. vydání
Jazyk	český
Vazba	měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách
Autor:	Ondřej Šimpach
Autor:	Marie Šimpachová Pechrová
Nakladatelství	Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Tématická skupina	17 - VŠ skripta